第 1 題
平倉委託單與客戶所承擔的風險，其關係是：
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平倉委託單的目的是了結現有的期貨部位，藉此消除或降低客戶所承擔的市場風險，因此不會增加客戶的風險。
題目來源： 115年第1次考試
第 2 題
依臺灣期貨交易所業務規則，當結算會員發生財務因素導致之違約時，其未違約客戶應於幾日內了結 其部位或申請將部位移轉至其他期貨商？
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依臺灣期貨交易所業務規則，當結算會員因財務因素發生違約時，其未違約客戶應於五個營業日內了結其部位或申請將部位移轉至其他期貨商。
題目來源： 115年第1次考試
第 3 題
CME 因推出哪一商品期貨而首先創下現金結算方式？
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芝加哥商業交易所（CME）於1981年推出歐洲美元期貨，是第一個採用現金結算方式的期貨契約，此舉革新了期貨市場的交割方式。
題目來源： 115年第1次考試
第 4 題
依臺灣期貨交易所業務規則，當結算會員違約，需動用其他結算會員之交割結算基金共同分擔時，其 「冷靜期間」係指單一結算會員違約發生日起多久之期間？
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依臺灣期貨交易所業務規則，當結算會員違約，需動用其他結算會員之交割結算基金共同分擔時，其「冷靜期間」係指單一結算會員違約發生日起二十個營業日。
題目來源： 115年第1次考試
第 5 題
COMEX 的銅期貨原始保證金為$2,500，交易人以$0.80／鎊的價位賣出2 口銅期貨，若銅期貨下跌 5%，問交易人獲利與保證金之比為：(銅期貨一口為25,000 鎊)
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交易人賣出2口銅期貨，每口25,000鎊，總計50,000鎊。原始賣出價為$0.80/鎊，若銅期貨下跌5%，則下跌金額為$0.80 * 5% = $0.04/鎊。由於是賣出部位且價格下跌，交易人獲利為50,000鎊 * $0.04/鎊 = $2,000。原始保證金為2口 * $2,500/口 = $5,000。獲利與保證金之比為$2,000 / $5,000 = 0.40，即40%。
題目來源： 115年第1次考試
第 6 題
關於買賣申報價格及數量之規定，下列何者正確？
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期貨商自行或受託買賣同一期貨交易契約時，其每筆申報數量應符合臺灣期貨交易所所訂的標準，以維持市場秩序並避免過度集中交易。
題目來源： 115年第1次考試
第 7 題
期貨交易的買賣雙方皆有現貨交割之責任，但交割行為是由誰提出？
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在實物交割的期貨契約中，通常是由賣方（空頭部位持有者）主動提出交割，並在交割期間內選擇交割時間和地點，買方則有義務接受交割。
題目來源： 115年第1次考試
第 8 題
臺灣期貨交易所的鉅額交易制度中，富櫃200 期貨(G2F)的單式委託最低買賣申報數量為多少口？
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依臺灣期貨交易所的鉅額交易制度規定，富櫃200期貨(G2F)的單式委託最低買賣申報數量為200口。
題目來源： 115年第1次考試
第 9 題
某期貨交易人買進2 口美國公債期貨契約(T-Bond)，價格為95-16，平倉之價格為95-00，問結果如 何？
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美國公債期貨契約的報價單位為點及32分之1點，1點代表$1,000。買進價格為95-16 (即95又16/32點)，平倉價格為95-00 (即95點)。每點損失為95.50 - 95.00 = 0.50點。每口契約損失為0.50點 * $1,000/點 = $500。交易人買進2口，總損失為2口 * $500/口 = $1,000。
題目來源： 115年第1次考試
第 10 題
關於階段漲跌幅限制，下列敘述何者為真？
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依臺灣期貨交易所的階段漲跌幅限制規定，當觸發月份契約的成交價觸及第一階段漲跌幅限制後，經過5分鐘，所有交割月份契約的漲跌幅限制將放寬至第二階段。
題目來源： 115年第1次考試
第 11 題
關於CME E-mini 黃金期貨(E-mini Gold Futures)，下列敘述何者為非？
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CME E-mini 黃金期貨的契約單位為50英兩，最小報價單位為每英兩0.10美元，且採現金結算。因此，選項D「採實物交割」的敘述是錯誤的。
題目來源： 115年第1次考試
第 12 題
下列商品何者不適用階段漲跌幅限制？
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「階段漲跌幅限制」通常指市場在達到特定跌幅時會觸發暫停交易或擴大漲跌幅限制的機制，例如美國股市的熔斷機制。臺股期貨設有每日固定漲跌幅限制（例如±10%），但通常不被歸類為多階段的漲跌幅限制。而標普500指數期貨、黃金期貨及布蘭特原油期貨等國際商品，則常設有分階段的漲跌幅限制或熔斷機制。
題目來源： 115年第1次考試
第 13 題
小宜持有美國長期公債部位時，若預期油價將會上漲時，下列避險策略何者較為有效？
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小宜持有美國長期公債部位，若預期油價上漲，通常會引發通膨預期，進而導致利率上升。利率上升會使債券價格下跌，對長期公債部位不利。為避險，應採取與現有部位方向相反的策略。放空美國長期公債期貨，可在利率上升、債券價格下跌時獲利，以彌補現貨部位的損失，達到避險效果。
題目來源： 115年第1次考試
第 14 題
我國「期貨交易法」中定義之「期貨交易」，不包含下列哪一項？
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我國「期貨交易法」所稱之期貨交易，包含期貨契約交易、選擇權契約交易（含期貨選擇權與證券選擇權）、槓桿保證金契約交易以及其他經主管機關核定之交易。遠期合約交易通常為店頭市場（OTC）交易，不屬於期貨交易法所定義的期貨交易範疇。
題目來源： 115年第1次考試
第 15 題
交易人持有現貨部位價值St，同時，賣空等值期貨價格為Ft。一直持有到期，試問於到期日時，交易 人資產價值為何？（其中當時時間為t，到期日為T）
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交易人持有現貨部位價值St，同時賣空等值期貨價格為Ft。在到期日時，期貨價格FT會收斂至現貨價格ST，即FT = ST。因此，現貨部位價值為ST，期貨部位的損益為(Ft - FT)。到期時交易人資產總價值為現貨價值加上期貨損益，即 ST + (Ft - FT)。由於FT = ST，所以總資產價值為 ST + (Ft - ST) = Ft。
題目來源： 115年第1次考試
第 16 題
下列何種情況，歐式買權和賣權的Delta 敏感度最小：
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Delta衡量選擇權價格對標的資產價格變動的敏感度。對於買權，深價外時Delta趨近於0；對於賣權，深價外時Delta趨近於0。因此，當買權和賣權都處於深價外狀態時，其Delta敏感度最小。
題目來源： 115年第1次考試
第 17 題
下列有關於指數期貨契約與系統性風險之間的描述，何者有誤？
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指數期貨可以用來降低投資組合的系統性風險，例如透過放空指數期貨來對沖現貨部位。同時，指數期貨也可以用於投機，進而增加投資人對系統性風險的曝險。然而，指數期貨無法完全消除系統性風險，因為系統性風險是市場固有的、無法透過分散投資完全消除的風險。因此，選項A「指數期貨僅可以用來降低系統性風險」的敘述是錯誤的，因為它忽略了指數期貨的其他用途（如投機）以及無法完全消除風險的事實。
題目來源： 115年第1次考試
第 18 題
若交易人同時買一個履約價為100 的期貨買權，賣一個履約價為140 的期貨買權，則該交易人最大 可能損失為：
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交易人同時買一個履約價為100的期貨買權，並賣一個履約價為140的期貨買權，這是一種多頭價差策略（Bull Call Spread）。此策略的最大損失發生在標的資產價格在到期時低於或等於較低履約價（100）的情況。此時，兩個買權都將到期作廢，交易人的損失為最初支付的淨權利金，即買入買權的權利金減去賣出買權的權利金，也就是兩權利金之差。
題目來源： 115年第1次考試
第 19 題
為因應央行可能降息，導致浮動利率放款在未來的利息收入減少，公司可透過下列何種方式達到避險 效果？
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公司持有浮動利率放款，預期央行降息將導致未來利息收入減少。為避險，公司需要鎖定未來的利息收入，或從利率下跌中獲利。取得支付浮動利率、收取固定利率之遠期利率協定（FRA）部位，意味著公司將在未來收取固定利率並支付浮動利率。若未來利率下跌，公司仍能收到預先約定的固定利率，從而保護其利息收入不受降息影響。
題目來源： 115年第1次考試
第 20 題
美商公司預計5 個月後可收到日圓，公司的內部人員可如何避險？
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美商公司預計5個月後可收到日圓，這表示公司在未來將持有日圓資產。其風險在於日圓對美元貶值，導致換回的美元減少。為避險，公司需要一個能在日圓貶值時獲利的工具。買進日圓期貨賣權（Put Option）賦予公司在未來以特定履約價賣出日圓的權利。若日圓貶值，公司可以行使賣權，以較高的履約價賣出日圓，從而鎖定最低的美元收入，達到避險效果。
題目來源： 115年第1次考試
第 21 題
假設6 月份期貨價格對於市場行情的變化較3 月份期貨敏感，若小華預期未來行情將會轉差，請問他 應如何操作價差策略？
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題目指出6月份期貨價格對市場行情變化較3月份期貨敏感，且預期未來行情將會轉差（看空）。在這種情況下，應賣出對市場變化更敏感的遠月期貨（6月份），同時買進對市場變化較不敏感的近月期貨（3月份），以建立空頭價差策略。若行情如預期轉差，6月份期貨跌幅會大於3月份期貨，從而實現獲利。
題目來源： 115年第1次考試
第 22 題
假設投資人王先生於12 月到期黃金期貨分別賣出履約價為10,800、10,750 買權各一單位，同時買入 履約價為10,775 買權二單位，則王先生此項交易策略為何？
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此交易策略涉及相同到期月份（12月）但三個不同履約價的買權：賣出履約價10,800買權一單位、賣出履約價10,750買權一單位，同時買入履約價10,775買權二單位。這種組合，即買入（或賣出）中間履約價的選擇權數量是兩邊履約價選擇權數量之和，且履約價呈等距排列，是典型的蝶狀價差（Butterfly Spread）策略。
題目來源： 115年第1次考試
第 23 題
當價差超過何種成本時，通常價差交易便很可能有獲利空間？
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價差交易的獲利空間通常與持有成本（Cost of Carry）有關。持有成本是指將現貨商品持有到未來某個時間點所產生的所有費用，包括倉儲費、保險費、資金成本等。當期貨價格與現貨價格之間的價差（基差）超過持有成本時，套利者可以透過買入現貨並賣出期貨的方式，鎖定無風險利潤，此時價差交易便有獲利空間。
題目來源： 115年第1次考試
第 24 題
有關期貨交易，下列敘述何者正確？
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基差（Basis）定義為現貨價格減去期貨價格。避險的原理是利用現貨與期貨價格的相關性來抵銷風險，如果基差在避險期間維持不變，則現貨價格的變動將完全被期貨價格的變動抵銷，從而消除現貨市場的價格風險。持有現貨者若預期現貨價格下跌，應賣出期貨來避險。
題目來源： 115年第1次考試
第 25 題
如果目前基差(Basis)為-10，未來基差一定會變成20，下列何種交易策略將會保證獲利？
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基差（Basis）= 現貨價格 - 期貨價格。目前基差為-10，表示期貨價格高於現貨價格10單位。未來基差將變成20，表示現貨價格高於期貨價格20單位。要保證獲利，應在期貨價格相對較高時賣出期貨，並在現貨價格相對較低時買入標的資產（現貨）。因此，現在出售期貨並購買標的資產，待未來基差變化後平倉，即可鎖定獲利。
題目來源： 115年第1次考試
第 26 題
若交易者買進2 口5 月份的玉米期貨，並賣出1 口7 月份的玉米期貨以進行價差交易，則此價差交易 稱為什麼價差交易？
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比例價差（Ratio Spread）是指買賣不同數量但相同標的、不同到期月份的期貨或選擇權合約。本題中，交易者買進2口5月份玉米期貨，並賣出1口7月份玉米期貨，買賣數量比例為2:1，且月份不同，符合比例價差的定義。
題目來源： 115年第1次考試
第 27 題
吳先生買一個履約價為15000 的臺指買權、權利金為230，同時賣一個履約價15500 的臺指買權、 權利金為180，在臺股指數為多少時，吳先生可以達到損益兩平（不考慮交易手續費及稅）？
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吳先生的交易策略是買入一個履約價為15000的買權（支付權利金230），同時賣出一個履約價為15500的買權（收取權利金180）。這是一個買權多頭價差策略。淨支付權利金為 230 - 180 = 50 點。損益兩平點的計算方式為：買入買權的履約價 + 淨支付權利金 = 15000 + 50 = 15050。當臺股指數達到15050時，買入的買權獲利50點，正好抵銷淨支付的權利金，達到損益兩平。
題目來源： 115年第1次考試
第 28 題
臺股期貨的原始保證金為每口338,000 元，維持保證金為259,000 元。一投資人的保證金帳戶共有餘 額338,000 元，無任何持倉。該投資人隨後買進一口臺股期貨，期貨價格為23,775。下列敘述何者正 確？
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臺股期貨每點價值為新臺幣200元。 原始保證金：338,000元 維持保證金：259,000元 投資人帳戶餘額：338,000元 買進一口臺股期貨，期貨價格：23,775點 1. **計算觸發追繳保證金的點位：** 當帳戶餘額低於維持保證金時，會觸發追繳。 原始保證金 - 維持保證金 = 338,000 - 259,000 = 79,000元。 點數跌幅 = 79,000 / 200 = 395點。 觸發追繳的價格 = 23,775 - 395 = 23,380點。 **當臺股跌至23,200點時：** 帳戶損失：（23,775 - 23,200)ｘ200= 115,000。 帳戶餘額 = 338,000 - 115,000 = 223,000。 由於223,000元 < 維持保證金259,000元，因此觸發追繳保證金。 需補繳金額 = 338,000 - 223,000 = 115,000。 **當臺股跌至23,000點時：** 帳戶損失：（23,775 - 23,000)ｘ200= 155,000。 帳戶餘額 = 338,000 - 155,000 = 183,000。 由於183,000 < 維持保證金259,000，因此觸發追繳保證金。 需補繳金額 = 338,000 - 183,000 = 155,000。 **當臺股漲至24,000點時** 帳戶獲利 = (24,000 - 23,775) * 200 = 45,000。 帳戶餘額 = 338,000 + 45,000 = 383,000。 可提領金額為帳戶餘額超過原始保證金的部分 = 383,000 - 338,000 = 45,000。
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第 29 題
黃金期貨價格大幅下滑，下列何部位產生之利潤最大？
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當黃金期貨價格大幅下滑時，表示市場看空。買進黃金期貨賣權（Long Put）是一種直接且獲利潛力最大的看空策略。當標的資產價格下跌時，賣權的價值會上升，且下跌幅度越大，賣權的獲利潛力越大，理論上可獲利至標的價格歸零。
題目來源： 115年第1次考試
第 30 題
期貨契約的逐日結算制度於避險策略之影響為何？
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期貨契約的逐日結算制度（Mark-to-Market）意味著期貨部位的損益每天都會結算並反映在保證金帳戶中。即使是避險策略，如果期貨部位產生虧損，導致保證金帳戶餘額低於維持保證金水平，投資人仍會面臨追繳保證金的要求。
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第 31 題
小明看好未來1 個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為87 並賣出履約價格為93 之利率 期貨買權，權利金分別是C1 與C2，請問其最大可能執行獲利為：
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此為買進低履約價買權並賣出高履約價買權的牛市價差策略。當標的資產價格上漲至或超過較高履約價時，可實現最大獲利。最大獲利計算方式為：(高履約價 - 低履約價) - 買進買權權利金 + 賣出買權權利金。因此，最大獲利為 (93 - 87) - C1 + C2 = 6 - C1 + C2。
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第 32 題
依美國之規定，客戶開立避險戶頭時，哪一敘述不正確？
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客戶開立避險戶頭時，通常需要證明其避險需求，以符合相關法規或券商要求，並可能因此享有較低的保證金要求，因為避險部位的風險通常較低。至於是否需要取得銀行之連帶保證，則視客戶的信用狀況與券商的政策而定，並非所有避險戶頭的必要條件。然而，交易手續費通常是根據交易量、客戶類型或與券商的議價結果而定，並非避險戶頭本身所能直接享受的特權，因此「可享受比較低的交易手續費」此敘述不正確。
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第 33 題
下列何者屬掩護性買權策略（Covered Call）？
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掩護性買權策略（Covered Call）組合了持有標的資產多頭部位，同時賣出（或稱寫出）該資產的買權。此策略旨在於標的資產價格變動不大或小幅下跌時，透過收取權利金來增加收益，但也會限制未來標的資產上漲時的潛在獲利。 具體而言，執行掩護性買權策略包含以下兩個步驟： 1. **買入**（持有）標的資產，例如股票或期貨合約。 2. **賣出**（寫出）以該標的資產為基礎的買權。
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第 34 題
下列敘述何者不正確？
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投機者雖然旨在透過預期市場未來走勢，從期貨價格變動中獲利，但此行為並無保證。投機涉及顯著風險，可能導致獲利也可能造成虧損，因此「一定」賺取期貨價差做為風險貼水是錯誤的陳述。風險貼水是報酬潛力，而非確定所得。
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第 35 題
請問臺灣期貨交易所「航運期貨」之契約價值，為航運期貨指數乘上新臺幣多少元？
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臺灣期貨交易所「航運期貨」之契約乘數為每指數點新臺幣 1,000 元。這意味著每口航運期貨契約的總價值，是以航運期貨指數乘以 1,000 元新臺幣計算。此契約規格由臺灣期貨交易所明訂。
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第 36 題
日經指數期貨每點之契約值為￥500，原始保證金為￥900,000，維持保證金為￥675,000，請問若在 16,000 買進日經指數期貨，則應補繳保證金的價位是在：
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當帳戶權益低於維持保證金時，即會觸發追繳保證金。若在 16,000 點買進日經指數期貨，且追繳保證金的價位為 15,500 點，表示價格下跌了 16,000 - 15,500 = 500 點。 每點契約值為 ¥500，因此損失金額為 500 點 * ¥500/點 = ¥250,000。原始保證金為 ¥900,000，則此時帳戶權益為 ¥900,000 - ¥250,000 = ¥650,000。 此價位 (15,500) 使得帳戶權益降至 ¥650,000，觸發追繳保證金。
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第 37 題
請問「小型金融期貨」之契約規模及保證金為金融期貨的幾分之幾？
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小型金融期貨（即小型臺指期貨，MTX）與金融期貨（即臺股期貨，TX）的契約規模差異，主要體現在契約乘數上。 * 臺股期貨（TX）的契約乘數為每指數點新臺幣 200 元。 * 小型臺指期貨（MTX）的契約乘數為每指數點新臺幣 50 元。 因此，小型臺指期貨的契約規模是臺股期貨的 $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$。
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第 38 題
買進歐元期貨1.1850 MIT，下列何價位可能成交？
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買進歐元期貨1.1850 MIT 屬於市價觸及委託 (Market If Touched, MIT) 的買進單。此類委託的觸發條件為市場價格達到或跌破指定價格1.1850。 一旦市場價格觸及或跌破1.1850，此MIT委託即轉變為市價單 (Market Order)。市價單的特性是優先保證成交，但實際成交價格則取決於當時市場的最佳報價與流動性。因此，即使觸發價格為1.1850，實際的成交價格可能： * **高於1.1850：** 若市場在觸發後迅速上漲。 * **等於1.1850：** 在觸發價位成交。 * **低於1.1850：** 若市場在觸發後繼續下跌。 鑑於市價單的成交特性，選項(A) 1.1856、(B) 1.1850、(C) 1.1848 皆為可能發生的成交價格。故正確答案為(D)。
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第 39 題
交易人以有價證券抵繳保證金時，若以「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券」進 行抵繳，其折扣比率為多少？
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抵繳保證金時，櫃檯買賣中心之外幣計價國際債券，其折扣比率依循相關法規辦理。根據《有價證券得為融資融券擔保品暨抵繳保證金標準》第 7 條之 1 第 1 項第 2 款規定，櫃檯買賣之外幣計價國際債券，應以其面額九成計價。 這表示抵繳價值為面額的 90%，因此其折扣比率為 $1 - 0.90 = 0.10$，即 10%。
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第 40 題
美國最早推出的股價指數期貨是：
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美國最早推出的股價指數期貨是價值線Value Line指數期貨。此商品於1982年2月24日在堪薩斯市期貨交易所（Kansas City Board of Trade, KCBT）首次掛牌交易，標誌著全球第一個股價指數期貨的誕生。 同年稍晚的4月21日，標準普爾500指數期貨（S&P 500 Index Futures）才在芝加哥商業交易所（Chicago Mercantile Exchange, CME）推出，並逐漸因其廣泛的市場代表性及優異的流動性而成為市場上最受歡迎的股價指數期貨。 道瓊工業平均指數期貨和那斯達克指數期貨則是在更晚的時期才陸續推出。
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第 41 題
臺指選擇權(TXO)週到期契約新增週五到期的契約，其掛牌交易的規則為何？
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臺指選擇權(TXO)週到期契約新增週五到期的契約，其掛牌交易規則為於交易當週的星期五，加掛次二週星期五到期的契約。
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第 42 題
一般交易於交易廳所造成「無法撮合」之爭端是交由CME 哪一個委員會處理？
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在CME（芝加哥商業交易所）的交易廳中，一般交易若發生「無法撮合」的爭端，通常會交由仲裁委員會(Arbitration Committee)來處理。
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第 43 題
美國道瓊期貨(UDF)與美國標普500 期貨(SPF)的最後結算價，皆是依據指數編製公司計算的何種價 格？
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美國道瓊期貨(UDF)與美國標普500 期貨(SPF)的最後結算價，皆是依據指數編製公司計算的特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)。
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第 44 題
臺灣期貨經紀商接受：
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臺灣期貨經紀商主要接受金融監督管理委員會(金管會)和臺灣期貨交易所(期交所)的監督管理。
題目來源： 115年第1次考試
第 45 題
關於臺灣期貨交易所匯率類期貨(如歐元兌美元、美元兌日圓期貨)的最後交易日，下列敘述何者正 確？
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臺灣期貨交易所匯率類期貨(如歐元兌美元、美元兌日圓期貨)的最後交易日為各契約交割月份第3 個星期三之前二個營業日。
題目來源： 115年第1次考試
第 46 題
新商品之期貨契約是由哪個單位設計？
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新商品之期貨契約通常是由期貨交易所負責設計，並經主管機關核准後掛牌交易。
題目來源： 115年第1次考試
第 47 題
臺灣期貨交易所結算會員，依其業務範圍分為： 甲.個別結算會員； 乙.一般結算會員； 丙.全席結算會 員； 丁.特別結算會員
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依臺灣期貨交易所相關規定，結算會員依其業務範圍分為個別結算會員、一般結算會員及特別結算會員。
題目來源： 115年第1次考試
第 48 題
依臺灣期貨交易所業務規則，關於「一定範圍市價申報」，其限定價格的決定基準為何？
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依臺灣期貨交易所業務規則，關於「一定範圍市價申報」，其限定價格的決定基準為當時相同買賣別之最佳限價申報價格。
題目來源： 115年第1次考試
第 49 題
依臺灣期貨交易所業務規則，期貨商遇有破產、解散或停業等情事時，除有正當理由報經主管機關核 准者外，應於幾日內將所屬委託人之相關帳戶移轉於與其訂有承受契約之其他期貨商？
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依臺灣期貨交易所業務規則，期貨商遇有破產、解散或停業等情事時，除有正當理由報經主管機關核准者外，應於二個營業日內將所屬委託人之相關帳戶移轉於與其訂有承受契約之其他期貨商。
題目來源： 115年第1次考試
第 50 題
臺灣期貨交易所之臺幣黃金期貨之最小升降單位為：
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臺灣期貨交易所之臺幣黃金期貨的最小升降單位為0.5 元／台錢。
題目來源： 115年第1次考試